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Ingeniería Financiera: La nueva disciplina surgida ante los riesgos de instituciones bancarias y económicas

Debido a la proliferación de nuevos productos, especialmente los derivados, fue necesaria su creación: experto de la AIM.

 Ingeniería Financiera: La nueva disciplina surgida ante los riesgos de instituciones bancarias y económicas

En la economía del conocimiento no resulta difícil entender que problemáticas como la diabetes sean las aborden tanto médicos como economistas, sociólogos, genetistas y biotecnólogos, entre otros especialistas. Por la misma razón podemos entender que ante la proliferación de nuevos productos y especialmente los derivados en los mercados financieros se hizo necesaria la creación de una nueva disciplina, la ingeniería financiera, relacionada con la identificación y cuantificación de riesgos de mercado, liquidez, crédito y operacionales en que incurren las instituciones.

Alfonso de Lara Haro, quien es miembro de la Comisión de Ingeniería Industrial de la Academia de Ingeniería de México, explica que esta especialidad financiera es una nueva disciplina que identifica diferentes naturalezas de riesgos económicos en una entidad, a fin de poder medirlos matemáticamente, de manera que se puedan determinar cuáles pueden ser las pérdidas potenciales de una empresa, banco, casa de bolsa o afore, y a partir de ello poner límites que puedan evitar pérdidas no esperadas o la quiebra.

Expone que esta área de la ingeniería surge en primera década de los 90´s pero se fortaleció en virtud de la crisis económica internacional de 2007-2008 que evidenció la necesidad de fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector financiero.

“A raíz de esa crisis global, el Banco Internacional de Pagos, con sede en Basilea (Suiza), determinó cuáles serían las métricas a seguir en materia de riesgos financieros para que fueran un modelo estándar para todas las empresas. El fin fue establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos.

Ante ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México establecieron la obligatoriedad para las entidades financieras de tener un área de riesgos especializada y que midan estos conforme a las mejores prácticas internacionales”.

Existen diferentes naturalezas de riesgos: de mercado, de crédito, operativo, de liquidez, reputacional o de concentración, y dependiendo de la naturaleza de cada uno hay una metodología o modelos para medir las pérdidas potenciales lo que permite realizar un monitoreo diario.

Particularmente, el riesgo operativo llama la atención, pues deriva de fallas y errores en los procesos, sistemas y personas, así como de eventos externos catastróficos que pueden incidir en los sistemas de información, en los controles internos o por errores en el procesamiento de las operaciones.

Formado como ingeniero industrial, el maestro de Lara Haro hace hincapié: “El objetivo de una empresa es que sea rentable pero está expuesta a diferentes tipos de riesgos, de acuerdo a su naturaleza, de manera que existe la posibilidad de pérdidas significativas no deseables; ahí entra la labor del ingeniero en finanzas, quien se anticipará a eventos que complicarían la situación financiera de la entidad”.

Actualmente, esta especialidad de ingeniería en finanzas se ofrece únicamente en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la maestría de administración de riesgos. A decir del maestro de Lara Haro, en las licenciaturas en Finanzas de diversas universidades del país sólo tienen una o dos materias relacionadas con el tema. No obstante, la formación de especialistas en la materia cobrará mayor importancia en la medida en que las empresas comprendan el esquema de gestión de riesgo que antes no había.

Quienes tienen esta especialidad son parte de instituciones no solo bancarias sino también casas de bolsa, afores, aseguradoras, fondos de pensiones”, apunta.

Alfonso de Lara Haro es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una maestría en finanzas y lleva más de 30 años trabajando en temas bancarios; actualmente es director general adjunto de riesgos en Banorte y tiene escritos dos libros sobre medición y control de riesgos financieros, así como de productos derivados.

Por: Agencia ID

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